کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1144692 | 957428 | 2014 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Non-central limit theorem of the weighted power variations of Gaussian processes
ترجمه فارسی عنوان
نظریه محدود غیر مرکزی از تغییرات قدرت وزنی فرآیندهای گاوسی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
By using the techniques of the Malliavin calculus, we investigate the asymptotic behavior of the weighted q-variations of continuous Gaussian process of the form Bt=â«0tK(t,s)dW(s), where W is the standard Brownian motion and K is a square integrable kernel. In particular, in the case of fractional Brownian motion with the Hurst parameter H, the limit can be expressed as the sum of q+1 Skorohod integrals of the Hermite process with self-similarity q(Hâ1)+1. This result gives the relation between the Skorohod integral and a pathwise Young integral of the Hermite process.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 43, Issue 2, June 2014, Pages 215-223
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 43, Issue 2, June 2014, Pages 215-223
نویسندگان
Iltae Kim, Hyun Suk Park, Yoon Tae Kim,