کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1144976 | 957443 | 2010 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A note on the Jarque–Bera normality test for GARCH innovations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we consider the validity of the Jarque–Bera normality test whose construction is based on the residuals, for the innovations of GARCH (generalized autoregressive conditional heteroscedastic) models. It is shown that the asymptotic behavior of the original form of the JB test adopted in this paper is identical to that of the test statistic based on true errors. The simulation study also confirms the validity of the original form since it outperforms other available normality tests.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 39, Issue 1, March 2010, Pages 93–102
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 39, Issue 1, March 2010, Pages 93–102
نویسندگان
Sangyeol Lee, Siyun Park, Taewook Lee,