کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1145374 1489659 2015 11 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A robust test for sphericity of high-dimensional covariance matrices
ترجمه فارسی عنوان
یک آزمون قوی برای کروی ماتریس کوواریانس با ابعاد بزرگ
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
در این مقاله، مسئله تست کروی یک ماتریس کوواریانس در چارچوب های ابعادی بزرگ مورد بحث قرار می گیرد. یک روش تست جدید با حداکثر دو آمار موجود ارائه شده است که در تنظیمات ما ضعیف مستقل هستند. توزیع همبستگی آماری جدید برای جمعیت به طور کلی توزیع شده با یک لحظه نهایی چهارم مشتق شده است. شبیه سازی های گسترده نشان می دهد که آزمون پیشنهادی، بهبود قابل توجهی در توانایی قدرت در برابر مدل های مختلف تحت فرضیه های جایگزین دارد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آنالیز عددی
پیش نمایش مقاله
یک آزمون قوی برای کروی ماتریس کوواریانس با ابعاد بزرگ
چکیده انگلیسی
This paper discusses the problem of testing the sphericity of a covariance matrix in high-dimensional frameworks. A new test procedure is put forward by taking the maximum of two existing statistics which are proved weakly independent in our settings. Asymptotic distribution of the new statistic is derived for generally distributed population with a finite fourth moment. Extensive simulations demonstrate that the proposed test has a great improvement in robustness of power against various models under the alternative hypothesis.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 141, October 2015, Pages 217-227
نویسندگان
, , ,