کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1145724 | 1489670 | 2014 | 18 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimations for some functions of covariance matrix in high dimension under non-normality and its applications
ترجمه فارسی عنوان
برآوردها برای برخی از توابع ماتریس کواریانس در ابعاد بالا تحت غیر نرمال و کاربردهای آن
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
چکیده انگلیسی
When we consider a statistical test in the high dimensional case, we often need estimators of the functions of the covariance matrix ΣΣ. Especially, it is needed to estimate a2=(1/p)trΣ2a2=(1/p)trΣ2. The unbiased and consistent estimator of a2a2 is proposed in preceding study when the population distribution is multivariate normal. But it is difficult to estimate in the non-normal case. So we propose the unbiased and consistent estimators for some functions of covariance matrix including a2a2 under the non-normal case. Through the numerical simulation, we confirmed the accuracy of the approximation of our proposed estimators. Using proposed estimators, we proposed a test for assessing multivariate normality of the high-dimensional data.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 130, September 2014, Pages 27–44
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 130, September 2014, Pages 27–44
نویسندگان
Tetsuto Himeno, Takayuki Yamada,