کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1151381 1489872 2015 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Quantizations of probability measures and preservation of the convex order
ترجمه فارسی عنوان
اندازه گیری های احتمالی و حفظ نظم محدب
کلمات کلیدی
سفارش محدب، انتقال مارتینگال، اندازه گیری
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
چکیده انگلیسی

Two probability measures admit a martingale transition if and only if they are ordered in the convex order (Kellerer, 1972). We show that the commonly used quantization method, L2L2-quantization, does not have the property of preserving the convex order. We introduce an alternative quantization method and demonstrate that it preserves the convex order. This result has implications concerning the choice of quantization methods for the numerical construction of martingales with specified marginals.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 107, December 2015, Pages 280–285
نویسندگان
,