کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1151381 | 1489872 | 2015 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Quantizations of probability measures and preservation of the convex order
ترجمه فارسی عنوان
اندازه گیری های احتمالی و حفظ نظم محدب
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
سفارش محدب، انتقال مارتینگال، اندازه گیری
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
Two probability measures admit a martingale transition if and only if they are ordered in the convex order (Kellerer, 1972). We show that the commonly used quantization method, L2L2-quantization, does not have the property of preserving the convex order. We introduce an alternative quantization method and demonstrate that it preserves the convex order. This result has implications concerning the choice of quantization methods for the numerical construction of martingales with specified marginals.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 107, December 2015, Pages 280–285
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 107, December 2015, Pages 280–285
نویسندگان
David M. Baker,