کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1151458 1489860 2016 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Some results on change-point detection in cross-sectional dependence of multivariate data with changes in marginal distributions
ترجمه فارسی عنوان
برخی نتایج در تشخیص نقطه تغییر در سطح مقطعی وابستگی داده های چند متغیره با تغییرات در توزیع های حاشیه ای
کلمات کلیدی
تست های غیر پارامتری، فرآیند کوپه تجربی دنباله دار، آزمایشات مونت کارلو،
ترجمه چکیده
یک آزمون غیر پارامتری برای شناسایی تغییرات در وابستگی بین مولفه های داده های چند متغیره، زمانی که تغییرات توزیع های حاشیه ای در لحظات معین رخ می دهد، پیشنهاد می شود. شبیه سازی مونت کارلو برای نشان دادن عملکرد این روش انجام شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش مقاله
برخی نتایج در تشخیص نقطه تغییر در سطح مقطعی وابستگی داده های چند متغیره با تغییرات در توزیع های حاشیه ای
چکیده انگلیسی
A non-parametric test is proposed for detecting changes in the dependence between the components of multivariate data, when changes in marginal distributions occur at known instants. Monte Carlo simulations have been carried out to illustrate the performance of the procedure.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 119, December 2016, Pages 45-54
نویسندگان
,