کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1151575 1489883 2015 5 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Exact tail asymptotics of the supremum attained by a Lévy process
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Exact tail asymptotics of the supremum attained by a Lévy process
چکیده انگلیسی

In this short communication we analyze the tail asymptotics corresponding to the maximum value attained by a Lévy process with negative drift. The note has two contributions: a short and elementary proof of these asymptotics, and an importance sampling algorithm to estimate the rare-event probabilities under consideration.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 96, January 2015, Pages 180–184
نویسندگان
, , ,