کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1151575 | 1489883 | 2015 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Exact tail asymptotics of the supremum attained by a Lévy process
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Exact tail asymptotics of the supremum attained by a Lévy process Exact tail asymptotics of the supremum attained by a Lévy process](/preview/png/1151575.png)
چکیده انگلیسی
In this short communication we analyze the tail asymptotics corresponding to the maximum value attained by a Lévy process with negative drift. The note has two contributions: a short and elementary proof of these asymptotics, and an importance sampling algorithm to estimate the rare-event probabilities under consideration.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 96, January 2015, Pages 180–184
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 96, January 2015, Pages 180–184
نویسندگان
N.M. Asghari, K. Dȩbicki, M. Mandjes,