کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1151608 | 1489865 | 2016 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Recursive estimation of time-average variance constants through prewhitening
ترجمه فارسی عنوان
برآورد بازگشتی ثابت واریانس زمان متوسط از طریق prewhitening
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
تئوری حد مرکزی؛ ثبات؛ مارتینگال؛ Prewhitening؛ برآورد بازگشتی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
The time-average variance constant (TAVC) has been an important component in the study of time series. Many real problems request a fast and recursive way in estimating TAVC. In this paper we apply AR(1)AR(1) prewhitening filter to the recursive algorithm by Wu (2009b), so that the memory complexity of order O(1)O(1) is maintained and the accuracy of the estimate is improved. This is justified by both theoretical results and simulation studies.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 114, July 2016, Pages 30–37
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 114, July 2016, Pages 30–37
نویسندگان
Wei Zheng, Yong Jin, Guoyi Zhang,