کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1151704 | 958245 | 2013 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Expansions and penultimate distributions of maxima of bivariate normal random vectors
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
It is well known that the marginal maxima of nn standard normal random vectors with correlation coefficient ρ<1ρ<1 are asymptotically independent. In this article, the residual dependence will be captured by asymptotic expansions and certain penultimate distributions including the case where ρ(n)↑1ρ(n)↑1 at a certain rate.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 11, November 2013, Pages 2563–2568
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 11, November 2013, Pages 2563–2568
نویسندگان
Melanie Frick, Rolf-Dieter Reiss,