کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1151826 | 958255 | 2013 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimates for the overshoot of a random walk with negative drift and non-convolution equivalent increments
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Let {Sn:nâ¥0} be a random walk with negative drift and Ï(x) be the first time when the random walk crosses a given level xâ¥0. This paper focuses on random walks with non-convolution equivalent increments. For this random walk, the uniform asymptotics of P(SÏ(x)âx>y,Ï(x)<â), as xââ, have been presented.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 6, June 2013, Pages 1504-1512
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 6, June 2013, Pages 1504-1512
نویسندگان
Kaiyong Wang, Yang Yang, Changjun Yu,