کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1151843 | 1489875 | 2015 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Robust parameter change test for Poisson autoregressive models
ترجمه فارسی عنوان
آزمون تغییر پارامترهای شدید برای مدل های خودآرشیو پواسون
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
This study considers the problem of testing for a parameter change in Poisson autoregressive models in the presence of outliers. For this purpose, we propose a cumulative sum test based on the robust estimator introduced by Kang and Lee (2014a), and derive its limiting null distribution. Simulation results demonstrate the robust properties of the proposed test.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 104, September 2015, Pages 14–21
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 104, September 2015, Pages 14–21
نویسندگان
Jiwon Kang, Junmo Song,