کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1151890 | 1489893 | 2014 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Large and moderate deviations of realized covolatility
ترجمه فارسی عنوان
انحرافات بزرگ و متوسط از تحقق اهداف
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
In this note, we consider the large and moderate deviation principle of the estimators of the integrated covariance of two-dimensional diffusion processes when they are observed only at discrete times in a synchronous manner. The proof is extremely simple. It is essentially an application of the contraction principle for the results given in the case of the volatility by Djellout et al. (1999).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 86, March 2014, Pages 30–37
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 86, March 2014, Pages 30–37
نویسندگان
Hacène Djellout, Yacouba Samoura,