کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1151941 | 1489889 | 2014 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Convergence to the maximum process of a fractional Brownian motion with shot noise
ترجمه فارسی عنوان
همگرایی به حداکثر فرایند یک حرکت کسل کننده براونین با نویز شات
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
We consider the maximum process of a random walk with additive independent noise in the form of maxi=1,…,n(Si+Yi)maxi=1,…,n(Si+Yi). The random walk may have dependent increments, but its sample path is assumed to converge weakly to a fractional Brownian motion. When the largest noise has the same order as the maximal displacement of the random walk, we establish an invariance principle for the maximum process in the Skorohod topology. The limiting process is the maximum process of the fractional Brownian notion with shot noise generated by Poisson point processes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 90, July 2014, Pages 33–41
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 90, July 2014, Pages 33–41
نویسندگان
Yizao Wang,