کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1151951 | 1489889 | 2014 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Combining a regression model with a multivariate Markov chain in a forecasting problem
ترجمه فارسی عنوان
ترکیب یک مدل رگرسیون با یک زنجیره چند متغیره مارکوف در یک مشکل پیش بینی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
زنجیره مارکوف چند متغیره، زنجیره مارکوف مرتبه بالاتر، پیش بینی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
This paper proposes a new concept: the usage of Multivariate Markov Chains (MMC) as covariates. Our approach is based on the observation that we can treat possible categorical (or discrete) regressors, whose values are unknown in the forecast period, as an MMC in order to improve the forecast error of a certain dependent variable. Hence, we take advantage of the information about the past state interactions between the MMC categories to forecast the categorical (or discrete) regressors and improve the forecast of the actual dependent variable.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 90, July 2014, Pages 108–113
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 90, July 2014, Pages 108–113
نویسندگان
Bruno Damásio, João Nicolau,