کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1152022 | 958267 | 2013 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Distribution of maximum loss of fractional Brownian motion with drift
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we find bounds on the distribution of the maximum loss of fractional Brownian motion with H≥1/2H≥1/2 and derive estimates on its tail probability. Asymptotically, the tail of the distribution of maximum loss over [0,t][0,t] behaves like the tail of the marginal distribution at time tt.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 12, December 2013, Pages 2729–2734
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 12, December 2013, Pages 2729–2734
نویسندگان
Mine Caglar, Ceren Vardar-Acar,