کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1152128 | 958270 | 2012 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Structure of a double autoregressive process driven by a hidden Markov chain
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper considers a new so-called autoregressive process with ARCH(1) errors driven by a hidden Markov chain, Xt+1=α(Δt+1)Xt+ηt+1β(Δt+1)+λ(Δt+1)Xt2,t∈N, where (ηt)(ηt) is a sequence of independent and identically distributed standard normal random variables, and (Δt)(Δt) is a Markov chain with finite state space. Some structural properties of this new autoregressive process are considered. A sufficient condition for the existence of the strictly stationary and geometrically ergodic solution of the process is presented. The condition for this is only E[ln|α(Δt)+ηtλ(Δt)|]<0. Moreover, some simple conditions for the existence of the moments of the process are also derived.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 82, Issue 7, July 2012, Pages 1468–1473
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 82, Issue 7, July 2012, Pages 1468–1473
نویسندگان
Ji-Chun Liu,