کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1152470 | 958289 | 2011 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A new proof of convergence of MCMC via the ergodic theorem
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: A new proof of convergence of MCMC via the ergodic theorem A new proof of convergence of MCMC via the ergodic theorem](/preview/png/1152470.png)
چکیده انگلیسی
A key result underlying the theory of MCMC is that any ηη-irreducible Markov chain having a transition density with respect to ηη and possessing a stationary distribution ππ is automatically positive Harris recurrent. This paper provides a short self-contained proof of this fact using the ergodic theorem in its standard form as the most advanced tool.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 81, Issue 10, October 2011, Pages 1482–1485
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 81, Issue 10, October 2011, Pages 1482–1485
نویسندگان
Søren Asmussen, Peter W. Glynn,