کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1152643 1489888 2014 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimations and asymptotic behaviors of coherent entropic risk measure for sums of random variables
ترجمه فارسی عنوان
برآورد و رفتارهای نامتقارن اندازه گیری ریسک انتروپیک منسجم برای مبالغ متغیرهای تصادفی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
چکیده انگلیسی

In this article, we provide an estimation and several asymptotic behaviors for the coherent entropic risk measure of compound Poisson process. We also establish an estimation for the coherent entropic risk measure of sum of i.i.d. random variables in virtue of Log-Sobolev inequality. As an application, we provide two deviation estimations of the tail probability for compound Poisson process. Finally, several simulation results are given to support our results.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 91, August 2014, Pages 171–180
نویسندگان
,