کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1152722 | 1489896 | 2010 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
INARCH(1) processes: Higher-order moments and jumps
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
The INARCH(1) model is a simple but practically relevant, two-parameter model for processes of overdispersed counts with an autoregressive serial dependence structure. We derive closed-form expressions for the joint (central) moments and cumulants of the INARCH(1) model up to order 4. These expressions are applied to derive the moments of jumps in INARCH(1) processes. We illustrate this kind of application with a real-data example, and outline further potential applications.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 80, Issues 23–24, 1–15 December 2010, Pages 1771–1780
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 80, Issues 23–24, 1–15 December 2010, Pages 1771–1780
نویسندگان
Christian H. Weiß,