کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1152891 1489906 2010 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Shrinkage minimax estimation and positive-part rule for a mean matrix in an elliptically contoured distribution
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Shrinkage minimax estimation and positive-part rule for a mean matrix in an elliptically contoured distribution
چکیده انگلیسی
This paper addresses the problem of estimating the mean matrix of an elliptically contoured distribution with an unknown scale matrix. The unbiased estimator of the mean matrix is shown to be minimax relative to a quadratic loss. This fact yields minimaxity of a matricial shrinkage estimator improving on the unbiased estimator. A positive-part rule for eigenvalues of matricial shrinkage factor provides a better estimator than the shrinkage minimax one.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 80, Issues 3–4, 1–15 February 2010, Pages 215-220
نویسندگان
,