کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1152891 | 1489906 | 2010 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Shrinkage minimax estimation and positive-part rule for a mean matrix in an elliptically contoured distribution
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper addresses the problem of estimating the mean matrix of an elliptically contoured distribution with an unknown scale matrix. The unbiased estimator of the mean matrix is shown to be minimax relative to a quadratic loss. This fact yields minimaxity of a matricial shrinkage estimator improving on the unbiased estimator. A positive-part rule for eigenvalues of matricial shrinkage factor provides a better estimator than the shrinkage minimax one.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 80, Issues 3â4, 1â15 February 2010, Pages 215-220
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 80, Issues 3â4, 1â15 February 2010, Pages 215-220
نویسندگان
Hisayuki Tsukuma,