کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1152951 | 1489899 | 2010 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Empirical likelihood for the smoothed LAD estimator in infinite variance autoregressive models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper proposes an empirical likelihood method to estimate the parameters of infinite variance autoregressive (IVAR) models and to construct confidence regions for the parameters. Simulation studies suggest that in small sample case, the empirical likelihood confidence regions may be more accurate than the confidence regions constructed by the normal approximation based on the self-weighted LAD estimator proposed by Ling (2005).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 80, Issues 17â18, 1â15 September 2010, Pages 1420-1430
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 80, Issues 17â18, 1â15 September 2010, Pages 1420-1430
نویسندگان
Jinyu Li, Wei Liang, Shuyuan He, Xianbin Wu,