کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1153906 | 958360 | 2006 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Computing the covariance matrix of QML estimators for a state space model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
An algorithm is presented for computing alternative expressions for the covariance matrix of the QML estimators for a stationary linear non-Gaussian state space model. We develop expressions for higher order theoretical autocovariances and Kalman filter recursions. A simulation study assesses the accuracy of the alternative approximations.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 76, Issue 10, 15 May 2006, Pages 1001-1006
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 76, Issue 10, 15 May 2006, Pages 1001-1006
نویسندگان
Demetrios Papanastassiou,