کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1154128 | 958371 | 2008 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Asymptotic expansions for the moments of a semi-Markovian random walk with exponential distributed interference of chance
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, a semi-Markovian random walk process (X(t))(X(t)) with a discrete interference of chance is constructed and the ergodicity of this process is discussed. Some exact formulas for the first- and second-order moments of the ergodic distribution of the process X(t)X(t) are obtained, when the random variable ζ1ζ1 has an exponential distribution with the parameter λ>0λ>0. Here ζ1ζ1 expresses the quantity of a discrete interference of chance. Based on these results, the third-order asymptotic expansions for mathematical expectation and variance of the ergodic distribution of the process X(t)X(t) are derived, when λ→0λ→0.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 78, Issue 6, 15 April 2008, Pages 785–793
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 78, Issue 6, 15 April 2008, Pages 785–793
نویسندگان
T. Khaniyev, T. Kesemen, R. Aliyev, A. Kokangul,