کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1154171 | 1489861 | 2016 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On conditional maximum likelihood estimation for INGARCH(p,q)(p,q) models
ترجمه فارسی عنوان
درباره برآورد احتمال حداکثر شرطی برای مدلهای INGARCH (P، Q) (P، Q)
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
تعداد سری زمانی؛ برآورد کردن؛ ماتریس اطلاعات؛ فرآیند INGARCH (P، Q) (P، Q)
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
We establish the strong consistency and asymptotic normality of the conditional maximum likelihood estimator (CMLE) for INGARCH(p,q)(p,q) models. Moreover, we develop an efficient algorithm to compute the estimated information matrix of the CMLE so that statistical inferences are readily to be conducted.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 118, November 2016, Pages 1–7
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 118, November 2016, Pages 1–7
نویسندگان
Yunwei Cui, Rongning Wu,