کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1154308 | 958381 | 2006 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the extremal dependence coefficient of multivariate distributions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
A measure called ‘extremal dependence coefficient’ (EDC) is introduced for studying the asymptotic dependence structure of the minimum and the maximum of a random vector. Some general properties of the EDC are derived and its relation to the tail dependence coefficient is examined. The extremal dependence structure of regularly varying elliptical random vectors is investigated and it is shown that the EDC is only determined by the tail index and by the pseudo-correlation coefficients of the elliptical distribution.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 76, Issue 14, 1 August 2006, Pages 1470–1481
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 76, Issue 14, 1 August 2006, Pages 1470–1481
نویسندگان
Gabriel Frahm,