کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1154401 | 958384 | 2008 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A simplified approach to inverting the autocovariance matrix of a general ARMA(p,qp,q) process
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This article demonstrates how to compute the exact inverse of the autocovariance matrix and its determinant more efficiently than the previous work for a general ARMA(p,qp,q) process of length n , when n⩾max{p,q}n⩾max{p,q} is considered. We formulate the results as analytic matrix expressions, which can be easily implemented in general practice.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 78, Issue 1, January 2008, Pages 36–41
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 78, Issue 1, January 2008, Pages 36–41
نویسندگان
Tsung I. Lin, Hsiu J. Ho,