کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1154497 | 1489880 | 2015 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A logarithmic efficient estimator of the probability of ruin with recuperation for spectrally negative Lévy risk processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
This article provides an importance sampling algorithm for computing the probability of ruin with recuperation of a spectrally negative Lévy risk process with light-tailed downwards jumps. Ruin with recuperation corresponds to the following double passage event: for some t∈(0,∞)t∈(0,∞), the risk process starting at level x∈[0,∞)x∈[0,∞) falls below the null level during the period [0,t][0,t] and returns above the null level at the end of the period tt. The proposed Monte Carlo estimator is logarithmic efficient, as t,x→∞t,x→∞, when y=t/xy=t/x is constant and below a certain bound.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 99, April 2015, Pages 177–184
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 99, April 2015, Pages 177–184
نویسندگان
Riccardo Gatto,