کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1155034 | 958433 | 2009 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Modeling and large sample estimation for multi-casting autoregression
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
Multi-casting autoregression (MCAR, for short) is suggested as a natural extension of the bifurcating autoregressive (BAR) model (cf. [Cowan, R., Staudte, R.G., 1986. The bifurcating autoregression model in cell lineage studies. Biometrics 42, 769-783]) in order to analyze multi-splitting tree-structured data. Pathwise stationarity of the MCAR model is discussed. Least squares estimation for the autoregressive parameter is considered and relevant limiting distribution is derived, in particular, for the pathwise explosive case. These results can be regarded as generalizations of those for standard stationary and explosive AR(1) time series. A simulation study is conducted to illustrate our results.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 79, Issue 18, 15 September 2009, Pages 1943-1950
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 79, Issue 18, 15 September 2009, Pages 1943-1950
نویسندگان
S.Y. Hwang, M.S. Choi,