کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1155080 | 958438 | 2009 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On some probabilistic properties of double periodic AR models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
This paper deals with some probabilistic properties of the class of periodic autoregressions (PAR) with periodic ARCH innovations (PAR-PARCH). Under some suitable assumptions an equivalent random coefficient periodic autoregression formulation of the periodic ARCH equation is proposed, leading to a double periodic autoregression (DPAR) formulation for the model. Periodic stationarity and existence of higher-order moment properties of such a DPAR model are studied and from which we deduce those of the PAR-PARCH process.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 79, Issue 3, 1 February 2009, Pages 407-413
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 79, Issue 3, 1 February 2009, Pages 407-413
نویسندگان
Abdelhakim Aknouche, Hafida Guerbyenne,