کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1155702 | 958759 | 2013 | 42 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Nonparametric estimation of the local Hurst function of multifractional Gaussian processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Nonparametric estimation of the local Hurst function of multifractional Gaussian processes Nonparametric estimation of the local Hurst function of multifractional Gaussian processes](/preview/png/1155702.png)
چکیده انگلیسی
A new nonparametric estimator of the local Hurst function of a multifractional Gaussian process based on the increment ratio (IR) statistic is defined. In a general frame, the point-wise and uniform weak and strong consistency and a multidimensional central limit theorem for this estimator are established. Similar results are obtained for a refinement of the generalized quadratic variations (QV) estimator. The example of the multifractional Brownian motion is studied in detail. A simulation study is included showing that the IR-estimator is more accurate than the QV-estimator.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 123, Issue 3, March 2013, Pages 1004–1045
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 123, Issue 3, March 2013, Pages 1004–1045
نویسندگان
Jean-Marc Bardet, Donatas Surgailis,