کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156537 | 958838 | 2014 | 45 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Determinantal martingales and noncolliding diffusion processes
ترجمه فارسی عنوان
مارتینگال تعیین کننده و فرآیندهای نفوذ ناپیوسته
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
Two aspects of noncolliding diffusion processes have been extensively studied. One of them is the fact that they are realized as harmonic Doob transforms of absorbing particle systems in the Weyl chambers. Another aspect is integrability in the sense that any spatio-temporal correlation function can be expressed by a determinant. The purpose of the present paper is to clarify the connection between these two aspects. We introduce a notion of determinantal martingale and prove that, if the system has determinantal-martingale representation, then it is determinantal. In order to demonstrate the direct connection between the two aspects, we study three processes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 124, Issue 11, November 2014, Pages 3724-3768
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 124, Issue 11, November 2014, Pages 3724-3768
نویسندگان
Makoto Katori,