کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
12145053 | 933558 | 2019 | 26 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Portfolio optimization based on network topology
ترجمه فارسی عنوان
بهینه سازی نمونه کارها بر اساس توپولوژی شبکه
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
ساختار و پویایی سیستم های شبکه پیچیده از علاقه های تحقیقاتی فعلی است. ما وابستگی توپولوژی شبکه و عملکرد آن را، با توجه به شبکه مالی پیچیده به عنوان مثال نمونه، نشان می دهیم. شبکه ها از ماتریس متقابل همبستگی کامل و حرکت جهانی به ترتیب به منظور فیلتر کردن دخالت سر و صدا از شبکه های پویا و درک مکانیزم رانندگی متقابل های مختلف ساخته شده است. ویژگی های ساختاری پویای گره های هسته و محدوده مورد بررسی قرار گرفته است و نشان داده شده است که محیط اطراف در یک شبکه می تواند به عنوان یک شاخص برای شناسایی دارایی های بهینه استفاده شود. با استفاده از رویکرد فیلتر کردن شبکه و اندازه گیری محیطی، اوراق بهادار با عملکرد متفاوت ساخته می شود. در مقایسه با ماتریس کامل همبستگی، حرکت جهانی، مزایای قابل توجهی در بهینه سازی نمونه کارها را نشان می دهد و مکانیزم پایه ای آن با دقت تحلیل می شود. این روش ها همچنین با درک دیگر سیستم های اجتماعی، بیولوژیکی و حمل و نقل با اهمیت بالقوه مواجه هستند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
چکیده انگلیسی
The structure and dynamics of complex network systems are of current research interest. We illustrate the dependency between the network topology and its function, considering the complex financial network as a typical example. The networks are built from the full cross-correlation matrix and the global-motion one respectively, aiming at filtering the noise interference of the dynamic networks and understanding the driving mechanism of different interactions. Dynamic structural features of the core and periphery nodes are investigated, and it is demonstrated that the peripherality in a network can be used as an indicator for identifying the optimal assets. With the network filtering approach and peripherality measure, portfolios with different performances are constructed. Compared to the full cross-correlation matrix, the global-motion one shows significant advantages in the portfolio optimization, and the underlying mechanism is carefully analyzed. These methods are also with potential significance to the understanding of other social, biological and transport systems.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 515, 1 February 2019, Pages 671-681
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 515, 1 February 2019, Pages 671-681
نویسندگان
Yan Li, Xiong-Fei Jiang, Yue Tian, Sai-Ping Li, Bo Zheng,