Portfolio optimization based on network topology

ساختار و پویایی سیستم های شبکه پیچیده از علاقه های تحقیقاتی فعلی است. ما وابستگی توپولوژی شبکه و عملکرد آن را، با توجه به شبکه مالی پیچیده به عنوان مثال نمونه، نشان می دهیم. شبکه ها از ماتریس متقابل همبستگی کامل و حرکت جهانی به ترتیب به منظور فیلتر کردن دخالت سر و صدا از شبکه های پویا و درک مکانیزم رانندگی متقابل های مختلف ساخته شده است. ویژگی های ساختاری پویای گره های هسته و محدوده مورد بررسی قرار گرفته است و نشان داده شده است که محیط اطراف در یک شبکه می تواند به عنوان یک شاخص برای شناسایی دارایی های بهینه استفاده شود. با استفاده از رویکرد فیلتر کردن شبکه و اندازه گیری محیطی، اوراق بهادار با عملکرد متفاوت ساخته می شود. در مقایسه با ماتریس کامل همبستگی، حرکت جهانی، مزایای قابل توجهی در بهینه سازی نمونه کارها را نشان می دهد و مکانیزم پایه ای آن با دقت تحلیل می شود. این روش ها همچنین با درک دیگر سیستم های اجتماعی، بیولوژیکی و حمل و نقل با اهمیت بالقوه مواجه هستند.