کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
396067 | 666112 | 2007 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Possibilistic mean–variance models and efficient frontiers for portfolio selection problem
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
هوش مصنوعی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, it is assumed that the rates of return on assets can be expressed by possibility distributions rather than probability distributions. We propose two kinds of portfolio selection models based on lower and upper possibilistic means and possibilistic variances, respectively, and introduce the notions of lower and upper possibilistic efficient portfolios. We also present an algorithm which can derive the explicit expression of the possibilistic efficient frontier for the possibilistic mean-variance portfolio selection problem dealing with lower bounds on asset holdings.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Information Sciences - Volume 177, Issue 13, 1 July 2007, Pages 2787–2801
Journal: Information Sciences - Volume 177, Issue 13, 1 July 2007, Pages 2787–2801
نویسندگان
Wei-Guo Zhang, Ying-Luo Wang, Zhi-Ping Chen, Zan-Kan Nie,