کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4608477 | 1631469 | 2016 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The maximum rate of convergence for the approximation of the fractional Lévy area at a single point
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: The maximum rate of convergence for the approximation of the fractional Lévy area at a single point The maximum rate of convergence for the approximation of the fractional Lévy area at a single point](/preview/png/4608477.png)
چکیده انگلیسی
In this note we study the approximation of the fractional Lévy area with Hurst parameter H>1/2H>1/2, considering the mean square error at a single point as error criterion. We derive the optimal rate of convergence that can be achieved by arbitrary approximation methods that are based on an equidistant discretization of the driving fractional Brownian motion. This rate is n−2H+1/2n−2H+1/2, where nn denotes the number of evaluations of the fractional Brownian motion, and is obtained by a trapezoidal rule.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Complexity - Volume 33, April 2016, Pages 107–117
Journal: Journal of Complexity - Volume 33, April 2016, Pages 107–117
نویسندگان
Andreas Neuenkirch, Taras Shalaiko,