کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4609120 | 1338412 | 2010 | 35 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Dimension-wise integration of high-dimensional functions with applications to finance
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We present a new general class of methods for the computation of high-dimensional integrals. The quadrature schemes result by truncation and discretization of the anchored-ANOVA decomposition. They are designed to exploit low effective dimensions and include sparse grid methods as special case. To derive bounds for the resulting modelling and discretization errors, we introduce effective dimensions for the anchored-ANOVA decomposition. We show that the new methods can be applied in locally adaptive and dimension-adaptive ways and demonstrate their efficiency by numerical experiments with high-dimensional integrals from finance.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Complexity - Volume 26, Issue 5, October 2010, Pages 455–489
Journal: Journal of Complexity - Volume 26, Issue 5, October 2010, Pages 455–489
نویسندگان
Michael Griebel, Markus Holtz,