کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4609215 | 1338440 | 2006 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal approximation of SDE's with additive fractional noise
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We study pathwise approximation of scalar stochastic differential equations with additive fractional Brownian noise of Hurst parameter , considering the mean square L2-error criterion. By means of the Malliavin calculus we derive the exact rate of convergence of the Euler scheme, also for non-equidistant discretizations. Moreover, we establish a sharp lower error bound that holds for arbitrary methods, which use a fixed number of bounded linear functionals of the driving fractional Brownian motion. The Euler scheme based on a discretization, which reflects the local smoothness properties of the equation, matches this lower error bound up to the factor 1.39.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Complexity - Volume 22, Issue 4, August 2006, Pages 459-474
Journal: Journal of Complexity - Volume 22, Issue 4, August 2006, Pages 459-474