کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4614604 | 1339294 | 2016 | 24 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Discretisation of FBSDEs driven by càdlàg martingales
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Discretisation of FBSDEs driven by càdlàg martingales Discretisation of FBSDEs driven by càdlàg martingales](/preview/png/4614604.png)
چکیده انگلیسی
We study the discretisation of forward backward stochastic differential equations (FBSDEs) driven by càdlàg martingales. We prove that under certain conditions imposed on the parameters of the FBSDE the time-discrete scheme we consider converges to the time-continuous equation in the L2L2-sense. Moreover, we show that the L2L2-norm of the error is of the order of the time step.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 435, Issue 1, 1 March 2016, Pages 508–531
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 435, Issue 1, 1 March 2016, Pages 508–531
نویسندگان
Asma Khedher, Michèle Vanmaele,