کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4615483 | 1339317 | 2015 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The Itô integral for Brownian motion in vector lattices: Part 2
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: The Itô integral for Brownian motion in vector lattices: Part 2 The Itô integral for Brownian motion in vector lattices: Part 2](/preview/png/4615483.png)
چکیده انگلیسی
The Itô integral for Brownian motion in a vector lattice, as constructed in Part 1 of this paper, is extended to accommodate a larger class of integrands. This extension provides an analogue of the indefinite Itô integral in the classical setting which yields a local martingale. The assumption is that there exists a conditional expectation operator on the vector lattice and the construction does not depend on a probability measure space. The classical case of the extended Itô integral is a special case of the constructed integral in the vector lattice.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 423, Issue 1, 1 March 2015, Pages 820–833
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 423, Issue 1, 1 March 2015, Pages 820–833
نویسندگان
Jacobus J. Grobler, Coenraad C.A. Labuschagne,