کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4615761 | 1339328 | 2014 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Verification by Stochastic Perron's Method in stochastic exit time control problems
ترجمه فارسی عنوان
بررسی توسط روش اتفاقی پررون در مشکلات کنترل زمان خروج تصادفی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
کنترل بهینه تصادفی، تایید، راه حل ویسکوزیته، زمان خروج، نتیجه مقایسه
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
چکیده انگلیسی
We apply the Stochastic Perron Method, created by Bayraktar and Sîrbu, to a stochastic exit time control problem. Our main assumption is the validity of the Strong Comparison Result for the related Hamilton–Jacobi–Bellman (HJB) equation. Without relying on Bellman's optimality principle we prove that inside the domain the value function is continuous and coincides with a viscosity solution of the Dirichlet boundary value problem for the HJB equation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 419, Issue 1, 1 November 2014, Pages 433–446
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 419, Issue 1, 1 November 2014, Pages 433–446
نویسندگان
Dmitry B. Rokhlin,