کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4615887 | 1339331 | 2014 | 29 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A maximum principle for fully coupled stochastic control systems of mean-field type
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: A maximum principle for fully coupled stochastic control systems of mean-field type A maximum principle for fully coupled stochastic control systems of mean-field type](/preview/png/4615887.png)
چکیده انگلیسی
The present paper considers an optimal control problem for fully coupled forward–backward stochastic differential equations (FBSDEs) of mean-field type in the case of controlled diffusion coefficient. Moreover, the control domain is not assumed to be convex. By virtue of a reduction method, we establish the necessary optimality conditions of Pontryagin's type. As an application, a linear–quadratic stochastic control problem is studied.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 415, Issue 2, 15 July 2014, Pages 902–930
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 415, Issue 2, 15 July 2014, Pages 902–930
نویسندگان
Ruijing Li, Bin Liu,