کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4616241 | 1339342 | 2014 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Anticipated backward stochastic differential equations driven by the Teugels martingales
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Anticipated backward stochastic differential equations driven by the Teugels martingales Anticipated backward stochastic differential equations driven by the Teugels martingales](/preview/png/4616241.png)
چکیده انگلیسی
In this paper, a class of anticipated backward stochastic differential equations driven by Teugels martingales associated with Lévy process is investigated. We obtain the existence and uniqueness of solutions to these equations by means of the fixed-point theorem. We show that a comparison theorem for this type of ABSDEs also holds under some slight stronger conditions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 412, Issue 2, 15 April 2014, Pages 989-997
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 412, Issue 2, 15 April 2014, Pages 989-997
نویسندگان
Gaofeng Zong,