کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4616358 | 1339348 | 2014 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Martingale representation theorem for set-valued martingales
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Martingale representation theorem for set-valued martingales Martingale representation theorem for set-valued martingales](/preview/png/4616358.png)
چکیده انگلیسی
The present paper contains a martingale representation theorem for set-valued martingales defined on a filtered probability space with a filtration generated by a Brownian motion. It is proved that such type martingales can be defined by some generalized set-valued stochastic integrals with respect to a given Brownian motion. The main result of the paper is preceded by short part devoted to the definition and some properties of generalized set-valued stochastic integrals.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 409, Issue 1, 1 January 2014, Pages 111–118
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 409, Issue 1, 1 January 2014, Pages 111–118
نویسندگان
Michał Kisielewicz,