کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4617131 | 1339369 | 2013 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Exact tail asymptotics of aggregated parametrised risk
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In this paper we investigate the extremal behaviour of aggregated risk for a specific parametrised multivariate dependence framework. Furthermore we discuss conditional limit results and extremal behaviour of both maximum and aggregated log-elliptical risk. Our application establishes the logarithmic efficiency of the Rojas-Nandaypa algorithm for rare-event simulation of log-elliptical risks.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 400, Issue 1, 1 April 2013, Pages 187–199
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 400, Issue 1, 1 April 2013, Pages 187–199
نویسندگان
Enkelejd Hashorva,