کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4617131 1339369 2013 13 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Exact tail asymptotics of aggregated parametrised risk
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آنالیز ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Exact tail asymptotics of aggregated parametrised risk
چکیده انگلیسی

In this paper we investigate the extremal behaviour of aggregated risk for a specific parametrised multivariate dependence framework. Furthermore we discuss conditional limit results and extremal behaviour of both maximum and aggregated log-elliptical risk. Our application establishes the logarithmic efficiency of the Rojas-Nandaypa algorithm for rare-event simulation of log-elliptical risks.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 400, Issue 1, 1 April 2013, Pages 187–199
نویسندگان
,