کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4617171 | 1339371 | 2012 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On a stochastic heat equation with first order fractional noises and applications to finance
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we propose a class of stochastic heat equations with first order fractional noises. We define a first order noise through the adjoint operator of the first order operator, where the operation of the stochastic integral can be avoided. In this framework, the existence and uniqueness of the solution of the equation will be established. Further, we give the regularity of the solution. Finally, we model the term structure of forward rate with the solutions and give the conditions under which the market is arbitrary-free.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 396, Issue 2, 15 December 2012, Pages 656–669
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 396, Issue 2, 15 December 2012, Pages 656–669
نویسندگان
Yiming Jiang, Xingchun Wang, Yongjin Wang,