کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4619759 | 1339445 | 2009 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Exponential integrability of Itô's processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this note we prove the exponential integrability of super-norms of general Itô's processes under certain assumptions, and then apply it to the diffusion processes determined by stochastic differential equations. In particular, a conjecture in [Y. Hu, Exponential integrability of diffusion processes, in: Contemp. Math., vol. 234, 1999, pp. 75–84] is solved.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 358, Issue 2, 15 October 2009, Pages 427-433
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 358, Issue 2, 15 October 2009, Pages 427-433