کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4624220 | 1339535 | 2006 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On convergence of a semi-analytical method for American option pricing
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We examine the valuation of American put options by a semi-analytical method, and obtain the prior estimate and the convergence of the approximate solution. Our proofs are based on the embedding theorem in Sobolev space and the theory of functional analysis, in particular, the theory of weak compactness. The results in this paper theoretically confirm empirical observations that these methods are accurate and computationally efficient.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 313, Issue 1, 1 January 2006, Pages 353-365
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 313, Issue 1, 1 January 2006, Pages 353-365