کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
468402 | 698225 | 2012 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Mixed stochastic differential equations with long-range dependence: Existence, uniqueness and convergence of solutions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
For a mixed stochastic differential equation involving standard Brownian motion and an almost surely Hölder continuous process ZZ with Hölder exponent γ>1/2γ>1/2, we establish a new result on its unique solvability. We also establish an estimate for difference of solutions to such equations with different processes ZZ and deduce a corresponding limit theorem. As a by-product, we obtain a result on existence of moments of a solution to a mixed equation under an assumption that ZZ has certain exponential moments.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 64, Issue 10, November 2012, Pages 3217–3227
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 64, Issue 10, November 2012, Pages 3217–3227
نویسندگان
Yuliya Mishura, Georgiy Shevchenko,