کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
469339 | 698310 | 2010 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Computing option pricing models under transaction costs
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Computing option pricing models under transaction costs Computing option pricing models under transaction costs](/preview/png/469339.png)
چکیده انگلیسی
This paper deals with the Barles–Soner model arising in the hedging of portfolios for option pricing with transaction costs. This model is based on a correction volatility function ΨΨ solution of a nonlinear ordinary differential equation. In this paper we obtain relevant properties of the function ΨΨ which are crucial in the numerical analysis and computing of the underlying nonlinear Black–Scholes equation. Consistency and stability of the proposed numerical method are detailed and illustrative examples are given.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 59, Issue 2, January 2010, Pages 651–662
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 59, Issue 2, January 2010, Pages 651–662
نویسندگان
R. Company, L. Jódar, J.-R. Pintos, M.-D. Roselló,