کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
469893 | 698368 | 2008 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Local power of a Cramér–von Mises type test for parametric autoregressive models of order one
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we study the local power of a Cramér–von Mises type test for parametric autoregressive models, when the data are stationary and ergodic. Our test is based on the limiting distribution of the cumulative residual process associated to the null model. We prove the contiguity of the null hypothesis H0H0 and a sequence of local alternatives that converges to H0H0 at rate 1/n from a fixed direction. From this result, the limiting distribution of the test statistic and the power are computed under these local alternatives. Simulation experiments show that the test is powerful against some exponential models.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 56, Issue 4, August 2008, Pages 918–929
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 56, Issue 4, August 2008, Pages 918–929
نویسندگان
Joseph Ngatchou-Wandji, Nâamane Laïb,