کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
470833 | 698568 | 2010 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Convergence and stability of the split-step θθ-method for stochastic differential equations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Convergence and stability of the split-step θθ-method for stochastic differential equations Convergence and stability of the split-step θθ-method for stochastic differential equations](/preview/png/470833.png)
چکیده انگلیسی
In this paper, we construct a new split-step method for solving stochastic differential equations, namely the split-step θθ-method. Under Lipschitz and linear growth conditions, we establish a mean-square convergence theory of split-step θθ-approximate solutions. Moreover, the mean-square stability of the method for a linear test equation with real parameters is considered and the real mean-square stability region is plotted. Finally, numerical results are presented to demonstrate the efficiency of the split-step θθ-method.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 60, Issue 5, September 2010, Pages 1310–1321
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 60, Issue 5, September 2010, Pages 1310–1321
نویسندگان
Xiaohua Ding, Qiang Ma, Lei Zhang,